Он отлично демонстрирует долгосрочное движение цены, игнорируя небольшие скачки на рынке. Как показывает практика, работать с ним лучше на долгосрок, так он сможет указать направление рынка в ближайшей перспективе, а на меньших временных отрезках укажет благоприятный момент для открытия сделки. Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий. Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается. Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система. Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний.
Считается, что если при положительном тренде следующий пик цены, направленный вверх, больше предыдущего, а соответствующие пики гистограммы уменьшаются, то это признак того, что цена скоро развернётся вниз. Аналогичным образом рассматривается дивергенция при снижающемся тренде. Индикатор MACD – это схождение/расхождение скользящих средних — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Индикатор MACD курсы трейдеров киев разработал Джеральд Аппель (Gerald Appel) — издатель журнала Systems and Forecasts. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график индикатора МАСD наносится так называемая сигнальная линия — 9дневное экспоненциальное скользящее среднее индикатора. Чаще всего используемые сигналы индикатора MACD — пересечения, состояния перекупленности/ перепроданности и расхождения.
Использование гистограммы
На графике ниже показан пример дивергенции, которая определяется с помощью стохастического индикатора. Далее вы можете подтягивать стоп-лосс, по мере движения ценового графика в вашу сторону за устанавливая его за каждым новообразовавшимся фракталом. Вход в сделку осуществляется в момент когда столбики индикатора вплотную подходят к средней линии и не пробив ее начинают снова возрастать. • Первые две буквы обозначают использование скользящих средних Moving Average ; • «C» означает конвергенцию, схождение; • «D» соответствует дивергенцию, расхождение.
- Элдер, считают, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между – быками и медведями, чем первоначальный MACD.
- Индикатор MACD измеряет быстрые и медленные скользящие средние, и что они делают, сходятся или расходятся.
- Поэтому лучше всего пользоваться MACD на рынках, для которых характерны устойчивые тренды.
- Соответственно, если MACD-гистограмма падает до нового минимума во время нисходящего тренда, то вероятнее всего новый минимум цены будет ниже предыдущего.
- При этом стоп лосс нужно ставить на уровне недавнего локального минимума цены.
Трейдерам этот инструмент известен в двух базовых моделях – линейной и представленной в виде гистограммы. Многократные расхождения (тройные и более Бычьи расхождения и Медвежьи схождения) трактуются также как и обычные, с той лишь разницей что представляют собой более сильные сигналы MACD. При наличии бычьих расхождений, указанных в MACD histogram, а также медвежьих схождений, не означает обязательную смену тенденций, а является подчеркиванием её слабости. С другой стороны, если индикатор пересек сигнальную снизу вверх, это значит, что спрос растет, и что пора подумать о том, чтоб не продавать. Покупки, совершенные на основе анализа дневного и недельного таймфрейма, если рынок растет, вероятно окажутся успешными.
quiz: Знакомство с индикаторами
Согласно опросам -MACD является вторым по популярности индикатором. Со времен MACD было разработано много других технических инструментов. Индикатор MACD по прежнему является любимым индикатором трейдеров. Здесь, его недостаток — частые опоздания в реагировании и формировании сигналов для тренда. Все расчеты производятся с использованием данных цены закрытия. Правда, иногда используются данные максимальных с минимальными ценами открытия.
После изучения этой статьи вы будете понимать логику работы этого инструмента, и знать, в какой рыночной ситуации он станет для вас хорошим помощником. Вы научитесь правильно понимать его сигналы и соответственно на них реагировать. Трейдеры часто комбинируют этот сигнал с показаниями индикатора RSI и другими техническими индикаторами для определения условий перекупленности и перепроданности актива. Сигналы индикатора могут быть интерпретированы несколькими способами, но наиболее распространенными методами являются пересечения скользящих линий, дивергенции и резкие подъемы/падения. Индикатор имеет положительное значение, когда 12-периодная EMA находится выше 26-периодной EMA, и отрицательное значение, когда 12-периодная EMA находится ниже 26-периодной EMA. Если при отсутствии сильного тренда индикатор MACD формирует новый максимум или минимум, это свидетельствует о слабом краткосрочном росте и стоит заключить краткосрочный ордер.
Когда цена актива растет слишком сильно, желающих покупать его по высоким ценам становится меньше. Из‑за этого скорость роста снижается, а между графиком цены актива и высотой столбцов на индикаторе MACD появляется расхождение. То есть цена достигает нового максимума, а на гистограмме MACD новые зеленые столбцы оказываются ниже тех, что были в момент предыдущего ценового максимума. Благодаря тому, что индикаторы фильтруют сигналы друг друга, уменьшается количество ложных входов в рынок. Несмотря на то, что и эта система может давать убыточные сделки, они компенсируются взятием большой прибыли от мощного тренда. Конвергенция отличается от дивергенции тем, что линии, построенные на графике и по вершинам гистограммы не сходятся, а расходятся (линия на графике направлена вверх, а в окне индикатора – вниз).
Чем больше таймфрейм – период времени одного элемента графика, тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени – часовые. Используя линию тренда как показано на графике ниже, вы можете найти точку входа, сначала определив дивергенцию и затем открыв позицию в тот момент, когда ценовой маневр пробьет линию тренда. Подобную тактику можно использовать вместе с анализом нескольких таймфреймов или на одном таймфрейме.
Как правило, возникновение дивергенции\ расхождения означает завершение движения иными словами (падение силы трендпа), а также возможную сильную коррекцию или разворот. Как бы ни был хорош индикатор MACD, существует способ его улучшить. Гистограмма MACD предоставляет более ранние предупреждения изменений потенциального тренда и сильно увеличивает ценность этого индикатора. Так как гистограмма показывает сигналы пересечения MACD, при ее использовании ничего не теряется. Гистограмма просто размещает различие между линией MACD и сигнальной линией. Она называется гистограммой из-за вертикальных столбиков, используемых, чтобы показать различие между двумя линиями.
Используйте дополнительные индикаторы.
Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем. Когда значение гистограммы выше нулевой линии, это просто означает, что две линии MACD имеют бычьи очертания – MACD выше сигнальной линии. Пока значение гистограммы находится выше нулевой линии, сигналы MACD все еще бычьи.
Цена достигла более низких минимумов, а гистограмма MACD — более высоких. Вскоре после этого понижательный тренд начинает изменяться на повышательный. Этот индикатор является трендовым, но выдающим сигналы с опозданием тогда, когда сформируется средняя. С его помощью можно проводить анализ тренда и оценивать силу импульса изменения цены. Если линия на индикаторе смотрит вниз, а на графике вверх — это расхождение линий, значит цена завышена и вскоре будет падение — нужно продавать. MACD был разработан в 1979 году известным трейдером, экспертом в своем деле — Джеральдом Аппелем (изначально для фондового рынка).
В случае, когда гистограммы MACDпересекает свою сигнальную линию снизу вверх, но при этом они обе находится выше нуля, является сигналом, говорящим нам о возможном продолжении восходящей тенденции. Рассмотрим, когда столбцы гистограммы находятся выше нулевой отметки. В таком случае, если каждый последующий столбец выше предыдущего — это означает, что на рынке укрепляет свои позиции бычий (растущий) тренд, что служит хорошим сигналом для открытия позиции на покупку. Однако следует быть внимательными, как только величина каждого последующего столбца стала уменьшаться по сравнению с предыдущим — сигнал к тому, что быки теряют свою силу и вполне вероятно изменение тренда. Индикатор скользящая средняя даёт ответ на вопрос, какой сейчас тренд на рынке Форекс, растущий или падающий.
Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией. Бычьи (или медвежьи) дивергенции не являются общими и часто требуют некоторого исследования.
Сигналы MACD и его использование в торговле
Если она снова отходит от медленной линии, это часто является показателем того, что формируется новый тренд. Индикатор MACD – это первые буквы названия индикатора на англ. – Moving Average Convergence Divergence (Схождение-Расхождение Скользящих Средних). Этот инструмент служит для указания и построения таких скользящих средних, которые показывают новый тренд (не важно бычий или медвежий).
Вертикальная серая линия между двумя разделами обозначает стандартный уровень белого для графики, соответствующий уровню белого в пользовательском интерфейсе. Если гистограмма продолжается справа от разделителя, то фотография содержит HDR-контент, и для правильного отображения требуется HDR-дисплей. Все остальные параметры, такие как цвет, тип линии и уровней можно настроить на свой вкус, так как они влияют только на визуальное восприятие индикатора. После настройки можно приступать к торговле с использованием своих торговых стратегий. На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно.
Недостатки индикатора MACD
В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку. Динамика гистограммы показывает направление и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх (в том числе – из отрицательной зоны) означает, что активнее действуют быки (тренд усиливается). Последовательное движение баров вниз – продавцы «давят» на покупателей.
При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется. Основным сигналом, который подает индикатор, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Когда основная линия MACD пересекает сигнальную снизу-вверх, это сигнал на покупку. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль. Особенно хорошо использовать такой сигнал при открытии сделок в направлении тренда на старшем таймфрейме.
В чем сила и слабость MACD?
Автор данной стратегии обозначает достаточно высокий показатель прибыльных сделок – 78%. Но, как мы видим, нет не единого слова о стоп-лосс и тейк-профит
. Гистограмму схождения/расхождения скользящих средних создал Джеральд Аппель для работы на больших таймфреймах – недельных и дневных. Частично решить эту проблему можно работой на устойчивом тренде и постоянными экспериментами с настройками периода. Это трендовый осциллятор, алгоритм которого рассчитывается на основе скользящих средних
. Все инструменты прогнозирования в торговле делятся на трендовые, служащие для работы с устойчивыми тенденциями, и осцилляторы, которые используются при боковой коррекции.
Положение относительно нулевой линии
Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция – это расхождение, а конвергенция на Форекс – это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так.
Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои. Дивергенция – несоответствие направления движения цены ее моментуму (скорости изменения цены). Более простыми словами – цена может продолжать рост или падение, но скорость этого движения начинает замедляется, то есть оно постепенно затухает. После пересечения нулевой отметки и формирования пика может сформироваться новая вершина. Пробив первый пик, цена может некоторое время продолжать движение либо сразу разворачивается. Поставив лимитные заявки непосредственно над первым баром, которым произошло пробитие максимума можно извлекать прибыль.
